りおパパの日記

徒然なるままに。ドトールのコーヒーが好きです。

2018-05-28から1日間の記事一覧

信用リスクに係るストレステストの実務とRAF

金融工学研究所のプレゼン。なるほど、法人の信用リスクのストレステストはこんな風にやるのが一般的なんだ・・・というのを改めて知りました。一般的には確率遷移にストレスを掛けて、ざっとリスク量を計算するということみたいです。今回の特徴はそうした…