久しぶりにオペリスクの原稿を書いています。昨年の引っ越しの際に、関連書籍のみならず、集めた資料もすべて廃棄してしまったので、手元に資料と呼べるものはほとんど何も残っていないのですが、オペリスクは品質管理に通じるものがあって、規制とかを意識しないで実務的な側面で考えるといろいろ思うところがあります。私が書いているのは「オペリスクの計量化」のパート。計量化というと、どうしても統計的な側面が重用しされ、講演を頼まれる時もいつも分布論などの話を依頼されるのですが、私はあえて分布論ではないと思っています。計量化はリスクの見積に他なりません。意外な結果が出てきたら、結果を疑うべきで、本来、リスク管理担当者が持っている肌感覚に合う数値が出てきてしかるべきだと思っています。もちろん、非期待損失というのは、滅多に起こらない確率上での損失ですから、とんでもない値が出ても不思議ではありませんが、計量結果のマジョリティ、つまり期待損失周辺が肌感覚に合わなければ、どんなに凝ったモデルでも使うことができません。だから、大事なことはデータの吟味。データの概要を把握し、癖を認識できれば、計量結果は常識的な範囲に収まるものだと思っています。なんで、この辺がすれ違ってしまうのか。ちょっと理解に苦しみます。
