19日に久しぶりにオペレーショナル・リスクの講演を頼まれているため、今日はその準備。今回のテーマは計量化。損失分布手法について絞って説明して欲しいとのこと。特にパラメトリックとノンパラメトリックの違いについてという注文まで付いている。簡単にいえば、分布を仮定するか否か。パラメトリックの方は、古典的な確率分布とg-h分布のような話と、極値理論を話そうと思いますが、個人的には古典的な確率分布、特に頻度分布である、ポアソン分布と負の二項分布、損失分布としての対数正規分布、ガンマ分布、ワイブル分布の話をしっかりしようと思っています。このため、ここ1週間くらい様々な資料に目を通しましたが、どれも知りたいところをきちんと書いていない気がします。今回はその辺をある程度納得いくところまで調べたので、それなりに充実感はありますが、これはオーディエンスには関係ないし、興味ないんだろうなと思うと、ちょっとがっかり。どこかで、こういう方向の勉強を改めてやりたい気もしますが、それは余生の楽しみ・・・かな。今日はちょっと終わりそうにありません。
