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経済数学の直感的方法 確率・統計編

日記 読書

 長沼伸一郎さんの「経済数学の直感的方法 確率・統計編」を読みました。ずっと歴史の本にはまっていたので、少し理系な本・・・というかどうしても数式が恋しくなりました。姉妹編で「マクロ経済学編」もあるのだけど、まずは自分に馴染みの「確率・統計編」から。初級編では標準偏差を、中級編では最小二乗法や中心極限定理を説明していて、正直言うと、こういう感じか・・・一応理解している自分にとってはちょっと物足りない、厳密にいうとそういうのではなくて・・・などと生意気に思い、まあ直感的というくらいだからイメージかな、くらいに思って読んでいたのだけど、中級編の最後、ランダム・ウオークからウイナー過程への説明、ちょっとびっくりしました。凄く判り易い。さらに上級編では、伊藤のレンマとは何か、そしてテイラー展開をさらっと説明して、確率微分方程式、伊藤のレンマを説明してしまうところがビックリするくらい感動しました。えっ、こんなに簡単に説明してしまうんだというのが正直な感想。そして、この本の目的はブラック・ショールズを説明することなのだけど、これもあくまで直感的に、さらには最後には測度の話とルベーグ積分まで。確かにこういう風にイメージをつかんでおくと、だいたい話はできるなと妙に腹落ちしました。素晴らしい。明日から「マクロ経済学編」に取り組んでみたいと思います。

経済数学の直観的方法 確率・統計編 (ブルーバックス)

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